1803年春天,叔本华在双亲的陪同下,开始周游欧洲各国,三人一行经荷兰远渡英国,再转到法国、意大利、奥地利、瑞士等国,历时近两年,才折回汉堡。即使在游历期间,他的父亲也命他进修英语、法语,母亲嘱咐他写日记,对他的教育丝毫未尝放松。
1804年秋天,叔本华与父母回到但泽,在玛丽教堂接受了基督教的“坚信礼”。翌年初,遵照父子间的事先约定,叔本华开始过商业生活。首先,在他父亲某挚友的店中实习,但他对这种行业始终提不起兴趣,经常偷闲看书或耽于沉思。晚年,他曾回忆说,他恐怕是最差劲的店员。
几个月后,叔本华的父亲忽然去世了,尸体在他家谷仓旁的运河上浮出水面,是不慎失足,还是跳河自杀?原因无法证实。不过一般风评,认为是后者。有人说,他父亲因不堪经济上的损失,从但泽迁居汉堡约损失总财产的十分之一,在汉堡生意情况又远不如以前,所以自杀。但这点理由似乎不够充分。不过,据说在他死前几个月,精神好像已经失常,经常忧形于色,性格愈加暴躁,稍不顺意,立刻大怒,行为也愈加乖张怪异。附带说明一下,叔本华的祖母和一个叔父都曾罹患疯癫症。